HFTは速さが重要。勝率100%?

おはようございます。

最近FXの事から少し遠のいていますが、自動売買は日々収益を重ねています。

一昨日の収益はこんな感じです。

  • A社 +2,700円
  • B社 +59,588円
  • C社 ⁺36,500円
  • D社 +36,501円
  • E社 +45,970円
  • F社 +8,010円

合計で+189,269円。

最近は集計しかしてないので、少な!って正直思ってしまってます。昔はこれの100倍以上あったりしました。

HFTの具体的な仕組み

ここで思うのが具体的にどういう仕組みなのか?という事です。

ざっくり言うとFX業者さんと同じ、もしくはそれよりいい条件でレート取得できれば業者さんのレートがどっちいくか分かるんじゃね?って話です。もちろん他の要因で逆走ったら即損切りはしっかりロジック化してあります。

そんな事が実際に可能なのか?

答えはYESです。

まず下の画像を見てください。

HFT仕組み
HFT仕組み

これを見てもらえば分かると思いますが、FX業者さんってこういう仕組みでレート提供しています。

エントリー・決済もこの流れでやっています。※全てではないですが大体がこういう流れです。

この表の通りの手順を踏んで流れてくるので、物理的にどう考えてもレート提示は遅くなるわけです。更に手数料もその分エンドユーザーであるトレーダーにかかってくるという事です。

では各機関がどういう役割なのかなど細かく説明していきます。

銀行

これは説明しなくても分かると思いますが、銀行は銀行でもランクがあり、同じ銀行でもそもそも収益モデルも様々で実は細かく分かれています。

建設業などと同じです。同じ建設業でもターゲットパーソンが違ったり、専門が分かれているのと同じだと思ってもらえればいいかと思います。

全てのレート配信はこの銀行から始まります。

  • Barclays
  • UBS
  • JPモルガン
  • HSBC
  • 三菱UFJ

などがあげられます。

もっと細かい事を言うならばさらにこの先も色々とありますが、そこは割愛。

まずここは個人や、一般企業では参入は無理ですね。

昔からある海外業者の方に会った際に聞きましたが契約金も数100億必要、更に契約時に色々と 調べられて不審な点があれば即却下ですね。

リクイディティプロバイダー【LP】

リクイディティプロバイダーはレート提供するブローカだと思ってもらえたらいいと思います。

ここは銀行との高いハードルの契約を代わりに結んで、各業者に手数料を乗せてレートを提供しています。

  • LMAX
  • FXCM
  • SwissQuote
  • SaxoBank
  • DucasCopy
  • Global-Prime

などがあげられます。

ここも中々直接契約は難しいです。普通の顧客やHFTをわざわざやろうとする顧客と契約するメリットがないので進んではやってくれません。

相当太いパイプを持つとか、向こうに何かしらメリットがないと通常の契約金【デポジット】だけでは厳しいです。

システムベンダー

システムベンダーは銀行とLPを繋いでいるシステムを提供している業者です。

実はいつも取引しているFX業者さんはここと深く関係しています。

このシステムベンダー次第でFX業者の利益は左右するといっても過言ではないほど重要です。

  • Integral
  • Onezero
  • CURRENEX
  • PrimeXM
  • Aurora

などがあげられます。

FX業者・プラットフォーム

これが取引してるFX業者さんのプラットフォームです。

日本はオリジナルプラットフォームが多いですが、世界的にはかなり珍しいと思います。

なぜオリジナルが多いのか考えたのですが、以下の事が考えられます。

  • MT4などのプラットフォームのライセンス料が勿体ない。
  • 自社で中身を自由にいじれない

それなら自社で他社と差別化したプラットフォームを作ろうとなったわけで日本はオリジナルが多いのです。

でもこれって色々業者側はずるできないか?とも考えられます。よく約款に書いてる。あれとか・・・

かなり昔の証拠動画とかもありますがとんでもない事をしてる業者さんも一部あります。

最後に

まだ色々あるのですが、朝書き始めたのにもう昼前まで書き続けてしまったので、続きは今度にします。

こちらも合わせて読めば色々勉強になるかもです。

FX業者の闇

Source: @ねこ

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